Stima con variabili strumentali

L’uso delle variabili strumentali rappresenta, più che una strategia a sé stante, un metodo che in presenza delle condizioni necessarie consente di ottenere stime più solide. La condizione è la conoscenza di un qualsiasi meccanismo di assegnazione all’intervento che sia, anche solo in misura parziale, assimilabile al caso. Sono esempi di variabili strumentali:

• la stessa assegnazione casuale all’intervento, anche nel caso di partial compliance;
• il punteggio delle unità intorno alla soglia di una graduatoria, anche nel caso di assegnazione imperfetta;
• qualsiasi variabile che incida sulla probabilità di esposizione all’intervento, ma non incida direttamente su Y.

Il metodo delle variabili strumentali è di fatto una sofisticata tecnica econometrica, che a livello intuitivo si fonda su questa idea: in presenza di una variabile strumentale Z si stabilisce un confronto tra gruppi che, stando a Z, hanno una diversa propensione ad essere esposti all’intervento. Il confronto tiene contemporaneamente sotto controllo la capacità di Z di incidere su tale propensione.

Quando adottabile, il metodo consente di ottenere stime consistenti dell’effetto dell’intervento, se pure di interpretabilità spesso limitata.